30 Ukers 50 Ukers Bevegelige Gjennomsnittet

Stan Weinstein 30-ugers flytende gjennomsnittlig forstørrelsesplan Analyse Eventuelle spesielle vilkår som kan brukes i teksten til venstre, kan sannsynligvis bli funnet diskutert i verktøykassen et sted. Kanskje i Brainys eBook Artikler - se hovedindekslisten for detaljer. Eller søk i eBokartikler. Aksjemarkedet - mer informasjon om markedet og investering og handel. Verktøykassen er et våpenarsenal for å hjelpe deg med å takle aksjemarkedet. Og hva du gjør, pass opp for haiene i havet. Informasjonen som presenteres her representerer meninger fra innholdsinnehaveren, og er ikke anbefalinger eller påtegninger av noe produkt, metode, strategi etc. For økonomisk rådgivning, en profesjonell og lisensiert finansiell rådgiver bør være engasjert. Opphavsrett 2012-2013, R. B.Brain - Consulting (ABN: 52 791 744 975). Sist revidert: 7. februar 2013. Slik investerer du en diagramleser Sveitsisk hærkniv: 10-ukers linjen I kartleserhandelen er 10-års glidende gjennomsnitt den sveitsiske hærkniven av investeringsverktøy. Det er en mangesidig indikator som kan brukes til å legge til din posisjon, dømme helsen til en aksjeforskyvning og til slutt fungere som et salgssignal som forteller deg at en leder kan settes inn for å bryte ned. To bevegelige gjennomsnitt 10-ukers og 50-dagers tendens til å følge lignende baner. 10 ukers gjennomsnitt vises på ukentlige diagrammer. Det er summen av en aksjekurs ukentlig sluttkurs i løpet av de foregående 10 ukene, delt med 10. En 50-dagers linje summerer opp 50 dagers sluttkurs og fordeler med 50. Det vises på daglige diagrammer. Mange institusjonelle investorer som foretrekker å kjøpe på pris svakhet, bruker 50-dagers linjen som markør. Når aksjen letter å teste støtte, går de inn for å kjøpe nær 50-dagers linjen. At kjøpet har en tendens til å brenne aksjene som brukes av CAN SLIM-investorer som tilleggsmuligheter. Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) benyttet sin 10-ukers linje etter en breakout i november 2010 1. Aksjen trakk seg tilbake i turbulent handel, men stakk seg nær sin 10-ukers linje 2. Det tok avgjørende tilbake støtte på linjen, og ryddet et 38,96 kjøpepunkt i massiv handel 3. februar. Beholdningen flyttet opp, lagt ut en skarp ukentlig reversering, og deretter satt opp i et tre-ukers-tett mønster. Men mønsteret utgjorde et problem. Den ukentlige reverseringen satte et kjøpssted langt over aksjeposisjonen. Den mer tilgjengelige strategien var å kjøpe på rebound fra 10 ukers støtte. På et daglig kart, kom aksjen aldri innenfor tre poeng i 50-dagers glidende gjennomsnitt. Hvis du hadde blitt limt til et daglig diagram, kan du ha savnet køen. Men det ukentlige diagrammet på dagen for breakout viste gapet mellom aksjene lave og 10-ukers linjen smal til mindre enn 40 cent godt innenfor rekkevidde av en rebound. Aksjen brøt av rebound med en 40 gevinst i massiv handel mars 10 4. Green Mountain tilbød tre flere kjøpsmuligheter ved 10-ukers gjennomsnittet før 18. august, da det kuttet linjen i tung handel 5. Det gjenvunnet for en kort løp til nye høyder, men brudd på det bevegelige gjennomsnittsmerket markerte begynnelsen av slutten av aksjene som ble vinnende run. Moving Average Indicator Moving gjennomsnitt gir et objektivt mål for trendretningen ved å utjevne prisdata. Normalt beregnet ved hjelp av sluttkurs, kan det glidende gjennomsnittet også brukes med median. typisk. vektet lukking. og høye, lave eller åpne priser samt andre indikatorer. Kortere lengde bevegelige gjennomsnitt er mer følsomme og identifiserer nye trender tidligere, men gir også flere falske alarmer. Lengre bevegelige gjennomsnitt er mer pålitelige, men mindre responsive, bare å plukke opp de store trender. Bruk et glidende gjennomsnitt som er halve lengden på syklusen du sporer. Hvis topp-til-topp sykluslengden er omtrent 30 dager, er et 15-dagers glidende gjennomsnitt passende. Hvis 20 dager, så er et 10 dagers glidende gjennomsnitt riktig. Noen handelsfolk vil imidlertid bruke 14 og 9 dagers glidende gjennomsnitt for de ovennevnte syklusene i håp om å generere signaler litt foran markedet. Andre favoriserer Fibonacci-tallene på 5, 8, 13 og 21. 100 til 200 dagers (20 til 40 uker) glidende gjennomsnitt er populære i lengre sykluser 20 til 65 dager (4 til 13 uker) glidende gjennomsnitt er nyttige for mellomliggende sykluser og 5 til 20 dager for korte sykluser. Det enkleste glidende gjennomsnittssystemet genererer signaler når prisen krysser glidende gjennomsnitt: Gå lenge når prisen krysser over det bevegelige gjennomsnittet underfra. Gå kort når prisen krysser til under glidende gjennomsnittet fra ovenfor. Systemet er utsatt for whipsaws i varierende markeder, med prisovergang frem og tilbake over det bevegelige gjennomsnittet, og genererer et stort antall falske signaler. Av den grunn bruker glidende gjennomsnittlige systemer normalt filtre for å redusere whipsaws. Mer sofistikerte systemer bruker mer enn ett bevegelige gjennomsnitt. To flytende gjennomsnitt bruker et raskere bevegelige gjennomsnitt som en erstatning for sluttkurs. Tre flytende gjennomsnitt bruker et tredje glidende gjennomsnitt for å identifisere når prisen varierer. Flere bevegelige gjennomsnitt bruker en serie på seks hurtige bevegelige gjennomsnitt og seks langsomme bevegelige gjennomsnitt for å bekrefte hverandre. Flyttede flytteverdier er nyttige for trenden etter følgende formål, og reduserer antall piskesager. Keltner Channels bruker bånd som er plottet på et flertall av gjennomsnittlig sann rekkevidde for å filtrere bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Den populære MACD-indikatoren (Moving Average Convergence Divergence) er en variasjon av de to bevegelige gjennomsnittlige systemene, plottet som en oscillator som trekker det langsomme glidende gjennomsnittet fra det raskt bevegelige gjennomsnittet. Det er flere forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt, hver med sine egne særegenheter. Enkle bevegelige gjennomsnitt er det enkleste å konstruere, men også de mest utsatt for forvrengning. Veidede glidende gjennomsnitt er vanskelig å konstruere, men pålitelig. Eksponentielle glidende gjennomsnitt oppnår fordelene med vekting kombinert med enkel konstruksjon. Wilder glidende gjennomsnitt brukes hovedsakelig i indikatorer utviklet av J. Welles Wilder. I hovedsak den samme formelen som eksponentielle glidende gjennomsnitt, bruker de forskjellige vektingsmdash som brukerne må ta hensyn til. Indikatorpanel viser hvordan du oppretter glidende gjennomsnitt. Standardinnstillingen er et 21-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Valg av et langsiktig flytende gjennomsnitt Når du sporer den primære trenden, står du overfor et bredt utvalg av bevegelige gjennomsnitt. Du kan enten kopiere noen elses, og håper at de har gjort et informert valg, eller du kan basere ditt valg på kriteriene under. Bruk et glidende gjennomsnitt som er omtrent halvparten av syklusen du sporer. Hvis topp-til-topp sykluslengde er omtrent 250 dager (1 år), er et 125 dagers glidende gjennomsnitt passende. Sykkellengder varierer, så du vil sannsynligvis bli igjen med et utvalg av flere forskjellige tidsperioder. Plott en rekke MAs mot prishistorikken til diagrammet og sammenlign resultatene og velg deretter den beste passformen. Du kan velge mellom tre typer glidende gjennomsnitt på Incredible Charts. Hva er forskjellene Hver type glidende gjennomsnitt har forskjellige egenskaper: Enkle bevegelige gjennomsnitt har en tendens til å bjeffe to ganger. gir et signal når data utenfor det normale området er lagt til og det motsatte signalet når de samme dataene slippes fra den bevegelige gjennomsnittlige beregningen (på slutten av tidsperioden). De bør unngås av denne grunn. Du kan også se på det ovenstående diagrammet at det veide glidende gjennomsnittet er mer responsivt enn det eksponentielle glidende gjennomsnittet. klatrer høyere og raskere enn EMA under sterke opptredener som faller raskere og videre under nedtendenser og tilbakelevering raskere på reverseringer. På kartet nedenfor kan du se at det er en betydelig forskjell mellom det 120-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet og vektet glidende gjennomsnitt. Det 80-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet er nærmere passformen enn 120-dagers EMA. Kort sagt, SMA bør unngås og den veide flytte gjennomsnittlige tidsperioden økte (med omtrent 50) sammenlignet med eksponentielt glidende gjennomsnitt. Hva er forskjellen mellom, si, et 30-ukers vektet glidende gjennomsnitt og dets daglige ekvivalent? Veldig lite, hvis du ser på diagrammet nedenfor. Ukentlige MA s er en arv av dagene før personlige datamaskiner, da handelsfolk beregnet MA s med deres Texas Instruments kalkulator eller til og med en Burroughs-tilleggsmaskin. Inngangsdata ble holdt til et minimum. Du kan ikke ha din kake og spise den: uansett hvilket glidende gjennomsnitt du velger, vil du enten: holde deg i trenden, men ta deg ut sent ved utkjørselen eller få deg ut tidligere, men gi mer for tidlige utgangssignaler (koster deg penger og hever din blodtrykk). Du må bestemme hva ditt primære mål er: å ri trenden til slutten eller å gjøre en rask avslutning når trenden reverserer. I en raske trend eller blow-off, vil du bruke et raskere glidende gjennomsnitt. som den 100-dagers EMA ovenfor. I en langsommere trend går det langsommere bevegelige gjennomsnittet bedre, men du kan ofte stoppe med begge. MA s er ikke egnet til handel med langsomme trender: det er bare for mange falske utgangssignaler, uansett om du handler med et raskere bevegelige gjennomsnitt eller en langsommere. Bruk et filter for å utelukke sakte bevegelige trender og bruk deretter et raskere bevegelig gjennomsnitt på gjenværende (sterkere) trender. Ingen overlapping (eller mellomrom) mellom forrige sekundær høy og nåværende sekundær lav (eller omvendt i en nedtrend). For mer på mellomrom, se blind freddy trender. En sekundær korreksjon (eller diagrammønster) som respekterer det langsiktige glidende gjennomsnittet. Kortere korrigeringer kan brukes, men jo kortere korrigering jo større er risikoen. Retningsbevegelsessystem 11-ukers ADX gt 25 (eller 30) og DI over DI - (eller under, for en nedadgående trend) Avviklet prisoscillator (20-ukers) større enn null Hvis du skal bruke et raskere glidende gjennomsnitt for Sporing av primære trender, så anbefaler jeg at du prøver ett av følgende: 100-dagers EMA eller 150-dagers WMA (hvis du er et vannings skap, vil en 30-uke WMA ikke gjøre stor forskjell). Hvis du finner ut at de er for følsomme, øker du tidsperioden til du oppnår ønsket resultat. Unngå å bruke enkle glidende gjennomsnitt. Pass på at vektede glidende gjennomsnitt er mye mer responsive enn eksponentielle MAs. Unngå å bruke langsiktige MA på en langsiktig trend - bruk et filter for å identifisere dem. Prøv å bruke et raskere bevegelige gjennomsnitt (100-dagers EMA eller 150-dagers vektet MA) på sterke trender.